FC2ブログ

日経225先物ミニ取引完全自動売買システムで感情排除の取引。13人に1人の勝ち組へ移動し、市場からの退場を避けられる可能性。取引はすべてPCに任せ、あなたは本日の清算結果を眺めるだけ。

スポンサーサイト

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

「利益を出せるのか」「損失で終わるのか」はルールの有無で決まります

おはようございます。

質問を頂きましたのでお答えいたします。

Q:上がると思えば逆に行き、戻しそうで戻らない時が多すぎます。売りから入るのはやっていませんが、買いで勝てる方法のヒントがありましたらお願いします。

A:自分の取引にルールが無ければ、まずルール作りが必要です。

自動売買プログラムは、プログラムに設定した通りの決め事に従って売買を行います。
裁定取引で勝ち続けているディラーも、事前に想定したルールで取引を行います。

ディラーも自動売買プログラムも「ブレ」があってはいけません。

上昇を続けるか、下降に転ずるかは、エントリーの時点では、50:50です。

買いでエントリーした後、上昇を続けているなら、その流れに乗っていれば良いのです。
そして、ある条件を満たした下降が始まれば、そこでexitします。
エントリーからexitの値幅は、1ティックの場合もあるでしょう。
20ティック以上の場合もあります。事前のルールによります。

買いでエントリーした後、上昇から下降に転じた場合は、上昇が続くという仮定が崩れた訳ですから、その時点でexitしなければなりません。
エントリー価格から、幾らまで下降したらexitする、と事前に決めていれば、簡単にexitできます。

裁定(裁量)取引をしている90%が極めて短時間で資金を失い、市場から退場しているのは良く知られている事実です。

アマ・プロ・素人同然の区別は出来ませんが、10%未満のトレーダーが、90%以上の負け組から投資に用意した資金をブン取るのが、先物取引です。
奪い取るという表現の方が適切かもしれません。

225、商品、FXなどは、最先端の取引で、世界中のディーラーや機関投資家が自分の生活を豊かにするためや、企業の存続を掛けて、相場の世界に投げ入れられた他人の資金を、どれだけ多くを自分のところへ奪い取れるかの戦いをしています。
そこには、最先端の技術や機器があり、また優れた頭脳集団がバックアップしています。

それらの敵を相手に、武器を持たず、戦略や戦術を持たずに戦いを挑んでも、勝てる見込みは無いのだと思った方が良いです。
225先物などに手を出さずに、タンス預金や定期預金にしていれば、増えないけれど減ることはありません。

しかし、事情があって、増やすことに挑戦することにしたのなら、少なくともルールだけは決めなくてはなりません。

一番簡単なルールは、エントリー後の逆行は30円まで許容する(一例です)。
許容範囲を超えたら、損切りする(ミニなら3500円以上の損失です)。
エントリー後に、30円以内の逆行を経て、順行に移ったらそのまま流れに乗る。
事前に50円以上の収益を確保できたら決済する、と決めていたら、そこで決済する(一例です)。

このようなルールがあっての裁定(裁量)取引なら、負けた回数×損失額ですから、デイトレードの場合には、損失額はコントロールできます。

1日の取引回数を決めておく。
仮に10回として、すべてのエントリーが損切りになっても、3500円×10回ですから、35,000以上の損失は発生しないことになります(ここではスリッページ・手数料は考慮しません)。

では、10回のうち、7回負け(3500円×7回=24,500マイナス)で、50円で3回勝ち(5,000円×3回=15,000円プラス)なら、トータルで9,500円のマイナスで済みます。

前のは、エントリー後に負ける日の例になりましたが、逆の日もあります。
10回のうち、5回負け(17,500円マイナス)5回勝ち(20,000円プラス)。トータル2,500円プラス。
10回のうち、4回負け(14,000円マイナス)6回勝ち(30,000円プラス)。トータル16,000円プラス。

エントリー前に決めておくルールが、あるか、無いかで、負けの資金量をコントロールすることが出来る一例です。

さて、自動売買プログラムでは、すべてがルール化されています。勝つか負けるかは別ですが。
とにかく、すべてがルール化されていますので、そこには全くの迷いがありません。
利益が出た場合には、決められたプライス(上昇率%の場合もあり)で利益確定の決済をします。
損失になった場合も、決められたプライス(下降率%の場合もあり)で損切りします。

損切りは、資金の減少を少なくするための資金コントロールの技術です。
利益確定決済も、資金を増やすための資金コントロールの技術です。

技術者は、マイナスの量を小さくしながら、プラスの量を大きくし、結果的にプラスからマイナスを差し引いて、プラスとなれば良いと考えなくてはなりません。

225先物取引に限らず、世界の経済はそのように動いていますから、マイナスになる取引があっても、プラスになる取引の回数が多くなるようにしていく技術には、必ずマイナスの結果となる技術が含まれますので、どれくらいの期間をみるかによりますが、最終的にプラスの量が多くなるためには、取引前にルールを作り、そこに数字を当てはめておく必要があります。

質問者様は、銘柄取引で損失を抱えたので225先物ミニならばと思われたとのことですが、個別株取引では、買った株の価値が下がっても、その企業が倒産しなければいくらかの価値(資金)は残っています。
225先物ミニは、証拠金を無くすか、証拠金以上の損失を抱えるかのいずれかで終わる場合がほとんどです。これまで何人も破綻した例を見ています。

自動売買プログラムだから勝てそうだと安易に考えないようにしてください。
裁量(裁定)取引でも、自分自身で決めたルールに従った取引をすることで、利益を積み上げる方法はありますので、そのルール作りを始めてください。

トレードスタジアムをお使いでは無いとのことですが、裁量(裁定)取引のルール作りが比較的簡単にできますので、新規口座を作って、しばらく無料でトレードスタジアムでルール作りをしてみてはいかがでしょうか。

ある条件を満たしたら買う(簡単なプログラムで実行できます)。
○○円の利益になったら利益確定決済する(目標とする利益額を入れるだけで簡単にできます:プログラムではありません)。
○○円以上の損失になったら損切る(○○円と設定するだけです:プログラムではありません)。

大切な資金を減らさないためには、ルールは必ず必要です。一度トレードスタジアムで試してみてください。

新規口座開設の場合、ある一定期間は無料でトレードスタジアムを使うことができます。
新規口座を開設する場合は、このブログから東京フィナンシャルアドバイザー(TFA)で相談して、トレードスタジアムがどれくらい無料で使えるかお尋ねになってはいかがでしょうか。

以上に不明な点がありましたら、TFAでのご相談なり、再度のメールでもかまいません。

では、頑張ってください。


事前に決めたルール通りにエントリーし、決めた通りにexitするのを、簡単なプログラムで試してみます。

移動平均線からの乖離率で、買う、または、売るのエントリーをし、決めたとおりにexitする例です。


(1)1番左:目標利益50円、ロスカット80円。トレイリングストップ無し。
(2)左から2番目:目標利益50円、ロスカット80円。トレイリングストップ利用。
(1)と(2)は、乖離率移動平均が移動平均線より上にあって、下降に移ったら売り、乖離率移動平均が移動平均線より下にあって、上昇に移ったら買い、と普通の乖離率を利用した結果です。
2009/05/01~2009/07/10までの、前場から夕場までを、ラージ1枚と比較してもらうため、ミニ10枚での運用の場合です。

表示されている結果のすべての取引では、往復手数料210円とスリッページ往復250円を計算し、表示結果ではそれらは差し引かれています。

画像をクリックすると拡大表示になります。

通常の乖離率を利用した場合の結果は、516,000円と498,600円です。
では、708,000円と212,200円は、どのような指標を使ったのでしょうか。

指標は同じ乖離率です。通常とは逆に使ってみました。
教科書的に言えば、間違った使い方をしてしまった、という使い方です。

乖離率移動平均が移動平均線の上にあって、下降に移ったら買い(逆ですね)、また、移動平均線の下の乖離率移動平均が上昇に転じたら売り(これも逆です)としてみました。

乖離率を通常に間違えずに使っても、また誤って間違った使い方をしても、ルール通りにエントリーをし、ルール通りのexitをすれば、仮に間違えたエントリーでも勝てる場合もあるということです。

4種類のプログラムの運用結果は、目標とする利益を50円に設定した結果です。
ミニの場合の50円は5,000円になりますが、そこから手数料210円を差し引き、さらにスリッページを250円差し引きました。

エントリーするところを間違えたとする設定の右側2種類の結果が、なぜ損失にならなかったのでしょうか。

4種類のプログラムの基本の部分は全く同じなのです。
指標を間違えて使っても利益が出ています。
有り得ないと思われるかも知れませんが、本来、買いで入る部分を間違えて、売りで入っても利益が出ることがあるということです。

自動売買プログラムが検知しているチャートと、あなたが見ているチャートは全く同じ物です。

同じチャートを見ているのに、なぜ資金が減るのでしょうか。

買いで入るところで買いで入っているにもかかわらず、このあたりが限界だろうと考えて小さな利益で利益確定しているのかもしれません。
また、損切りを仮に事前に決めていても、それまでのチャートを見て、さっきはもう少し下まで行って上昇したからもう少し待とう・・・・・ああ、やっぱりだめだったか・・・みたいなことをしていると、小さな利益×回数、大きな損失×少ない回数となって、利益を積み増すことが出来ていないのかもしれませんね。



下のグラフは、乖離率を間違えずに正しく使った場合と、間違えて使った場合を同時に運用したらどうなるかを表しています。
どれが正しい使い方の結果なのか、どれが間違えて使った結果なのかは数字を詳細に見ないと判別できませんが、50円の利益が出たら利益確定決済をするという共通のルールの結果、1本のプログラムに対してミニ10枚を運用(ラージ1枚に相当)すると、5/1から7/10までの約2ヶ月ちょっとで正しく指標を使った場合と、間違えて指標を使った場合の4種類のプログラムの運用結果は、190万円以上になるという結果が出ています。


質問者さまへのお答えとしては、繰り返しになりますが、
取引の前にルールを作る。
作ったルールに従ってブレないで取引をする。
しかし、ルールに従った取引で損失の額が、これまでの収益の3割減らすような事態になったら、ルールが通用しない相場になったのかも、と疑い、ルールを見直してみる。
そして、1日の取引回数を、何回までと制限する。
ということがお答えとなります。

裁量(裁定)取引は、技術が伴えば自動売買プログラムの運用結果とは比べものにならないほどの運用益を産み出すことは投資経験者は誰でも知っていることです。

コツコツ買いで上げのトレンドになるかな、と思い始めた矢先に、ナイアガラフォールを豊富な資金と暗黙の了解に基づいて仕掛けてきます。小さな資金でザラバを注視していても、奪い取られるのは瞬時の出来事です。

ルールを作る方法が分からないという場合や
ルールをどのように見直すのかが分からないという場合は
自動売買プログラムに任すのもひとつの手段です。

以上、長くなり申し訳ありません。
ここまでお付き合いいただき、ありがとうございました。

なお、この記事で使用したプログラムは、トレードスタジアムに最初から用意されている「戦略:001-乖離率」をベースに若干の手を加えたものです。

トレードスタジアムには、基本となるロジックと、そのバリエーションを含め、75種類のロジックが用意されていますので、独自のアレンジを加えることで、勝てる確率が高くなるプログラムをご自分でも作ることが可能です。

使いたいロジックに挑戦して、うまくいかなかった時はご相談ください。
有料でよろしければ相談にのりますよ。

それでは、このあたりで失礼いたします。


20090711 1749 追記しました
20090711 1321
誤字・脱字があるかもしれません。後で時間があれば見直します。



スポンサーサイト
コメント
コメントの投稿
管理者にだけ表示を許可する
プロフィール

225autosystem

Author:225autosystem
ご訪問、ありがとうございます。

日経225先物取引を、完全自動売買できるトレイダーズ証券のトレードスタジアム向けのプログラムを、検証し、紹介いたします。

2008年4月から、実際の売買にご利用頂きながら、常にロジックの見直しと修正を行うことで、リピート利用を頂いております。

日経225先物取引の、ザラ場チャートを見ながらの取引は、ストレスが大きいですが、設定された通りに取引を行う完全自動売買システムでは、そのストレスを小さくしてくれます。

お仕事を持っておられる方にとっての、毎日のプラグラムロジック結果の検証は、時間的に難しいと思われますので、私たちが行った検証結果を参考になさってくだされば幸いです。

なお、このブログで紹介しているプログラムでトレ-ドをなさりたい場合はトレイダーズ証券の口座が必要です。

tfa


レンタルサーバーなら使えるねっと



Yahoo!ボットチェッカー
MSNボットチェッカー
Googleボットチェッカー



にほんブログ村 株ブログ 株 デイトレード・スイングへ
にほんブログ村 先物取引ブログ 日経225ミニ先物へ


日経225先物ブログランキング




カテゴリー
最近の記事
最近のコメント
最近のトラックバック
月別アーカイブ
ブログ内検索
RSSフィード
リンク
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QRコード
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。